Palmarès des fonds ayant un ratio de Sharpe > 1 sur 5 ans
Le ratio de Sharpe mesure la rentabilité excédentaire par rapport au Taux de l'argent sans risque d'un portefeuille d'actifs divisé par l'écart type de cette rentabilité. C'est donc une mesure de la rentabilité marginale par unité de risque.
Il permet de mesurer les performances de gérants pratiquant des politiques de risque différentes.
Si le ratio est supérieur à 1, le rendement du portefeuille dépasse la performance du référentiel pour une prise de risque ad hoc. Autrement dit, la sur-performance ne se fait pas au prix d'un risque trop élevé.
Syquant Capital - Helium Selection : 2.00
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return : 1.87
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha : 1.47
Axiom European Banks Equity : 1.37
M&G (Lux) European Strategic Value Fund : 1.32
HMG Globetrotter : 1.29
Alken Euro Opportunities : 1.25
Alken Absolute Return Europe : 1.15
H2O Multiequities : 1.10
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund : 1.06
Pictet - Atlas Titan : 1.05
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